Основные направления снижения валютных рисков ООО КБ "Мегаполис"

Банковская информация » Валютные риски: оценка и управление » Основные направления снижения валютных рисков ООО КБ "Мегаполис"

Страница 1

ООО КБ "Мегаполис" осуществляет управление валютным риском путем уменьшения валютной позиции в рамках лимитов, устанавливаемых руководством банка, путем прогнозирования курсов валют и хеджирования сделок.

В общем, банк встречается с двумя рисками:

1 Влияние неблагоприятного движения валютных курсов или процентных ставок на открытую позицию;

2 Банкротство второй стороны перед тем, как были заключены обязательства по споту, форварду или депозитные обязательства.

Рассмотрение потерь, понесенных несколькими крупными банками показывает, что эти риски можно классифицировать под двумя заголовками:

1 Операции, выполненные с полного ведома или уполномачивания правления или главного управляющего банка;

2 Операции, выполненные дилерами отдела операций с иностранной валютой без или вне уполномачивания со стороны правления банка.

Как правило, когда были открыты большие по величине спекулятивные позиции, было очевидно значительное увеличение объемов бизнеса.

Так как общий объем бизнеса, который банк может вести на международном рынке зависит от его репутации, положения, а следовательно платежеспособности, то практически невозможно для других участников рынка установить на чем базируются операции сомнительных стандартов.

Аналогичным образом в свете того, как легко могут образовываться большие спекулятивные позиции в сравнительно короткий промежуток времени, не вызывая подозрений, неправильно было бы принимать во внимание размер индивидуальных операций как показатель обычного числа дилинговых сделок.

Эти аспекты дилинга, которые могут показать второй стороне сделки или банку-корреспонденту, что могут иметь место дилинговые операции, на которые не были получены полномочия, могут быть распознаны следующим образом:

- внезапное повышение объемов торговли по сравнению с теми, которые привычны для данного банка или отделения, однако, необходимо учесть, что если речь идет о крупных банках, оговоренных выше, это может быть сомнительное предупреждение;

- необходимое увеличение оборота банка с банками - корреспондентами по клиринговым счетам, в особенности частное предоставление овердрафтов.

А так как оборот по клиринговым счетам предоставляет общую сумму по некоторому количеству сделок, которые сами по себе не могут вызывать подозрения у других сторон, то это может быть очень полезное заключение;

- изменение нормальной формы совершения дилинга.

Открытые позиции должны применяться только при поставке валюты по форварду, но могут также применяться при покупке/продаже валюты по споту, которая затем подлежит обмену изо дня в день и на короткий промежуток времени.

Такие операции приводят к увеличению их числа на рынке, а также к увеличению в обороте по клиринговым счетам.

Риск потерь может возникнуть, когда банк ведет нетто позицию по срочным валютным операциям.

Хотя здесь нет чистой открытой позиции, так как общая сумма покупок соответствует общей сумме продаж, но существует риск по несовпадающим срокам форвардных операций;

- не получение подтверждений по сделке, в особенности по форвардным операциям;

Страницы: 1 2 3

Читайте также:

Порядок сдачи в аренду индивидуального сейфа
При оформлении аренды индивидуального сейфа: Ответственный работник ВСП: · знакомит Клиента с условиями Договора аренды, размерами имеющихся индивидуальных сейфов, действующими тарифами; · запрашивает у Клиента документ, удостоверяющий личность, и убеждается по предъявленному документу в личности К ...

Платежный оборот Свердловской области за период 1997 - 1999 годов. Общие тенденции
Платежный оборот Свердловской области с регионами РФ, учитываемый расчетно - кассовыми центрами области, в 1997 году по сравнению с 1996 годом увеличился на 30,8 %. В общей сумме платежного оборота 55,3 % составил оборот денежных средств с Москвой, 22,4 % - с Уральским экономическим районом и Тюмен ...

Состояние рынка ипотечного жилищного кредитования по итогам трех кварталов 2010 года
В первом полугодии 2010 г. рынок ипотечного жилищного кредитования характеризовался следующими параметрами. Увеличением количества кредитных организаций, предоставляющих ИЖК. По состоянию на 1 июля 2010 г. число участников первичного рынка ипотечного жилищного кредитования по сравнению с аналогичны ...

Copyright © 2017-2021 - All Rights Reserved - www.gcwzx.site